Optieconstructie: straddle

Bespreek hier afgeleide producten zoals sprinters, turbo's, opties en obligaties
Plaats reactie
Gebruikersavatar
SanderK
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 338
Lid geworden op: 28 Nov 2014 21:13
waarderingen: 69
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor SanderK » 30 Jan 2015 08:34

Beheerder schreef:
SanderK schreef:Kan je alsjeblieft ook posten wanneer je verlies maakt? =D

Zoals je het nu voorstelt, heb ik goesting om er meteen in te springen! :twisted: :twisted:

Ik heb nu even wat vrije tijd, mss wel leuk om ook wat fictief te proberen

Deze straddle was een verlies geworden als deze ook echt was uitgevoerd. Misschien was het intraday wel winstgevend toen Facebook kort na opening daalde. Omdat nu de procentuele afwijking met de slotkoers van gisteren bijna onveranderd is wordt niet voldaan aan het belangrijkste punt en dat is een sterke stijging of daling.


Dus nu ben je de volledige inzet (premie) verloren?
Heb je uw opties gewoon laten aflopen of nog verkocht om verlies te beperken?
Ageas 23%, Euronav 11, Golden Ocean Group ltd 2, HCP Inc 10, Intervest Offices & Warehouses 13, Recticel 24, Seadrill Ltd 5, obligatie Fagron 13
belegger sinds 09/2014


Gebruikersavatar
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Berichten: 3906
Lid geworden op: 01 Jan 2012 20:51
waarderingen: 1756
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor Beheerder » 30 Jan 2015 16:57

SanderK schreef:Dus nu ben je de volledige inzet (premie) verloren?
Heb je uw opties gewoon laten aflopen of nog verkocht om verlies te beperken?

Het was fictief dus ook niks verloren. Ik ben nog wel zoekende naar de best mogelijk manier om verlies te beperken op het moment dat het dreigt verkeerd te gaan. Misschien voor zowel de call en put een stoploss instellen zodat verlies van één van beiden beperkt is. Ik denk dat er dan wel een ander 'gevaar' is, de stoplosses zouden in theorie beiden geraakt kunnen worden en dus op beide opties een verlies kunnen geven.
Voor vragen of informatie kunt u rechts bovenaan de pagina op contact klikken

Gebruikersavatar
USSENTERPRISE
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3371
Lid geworden op: 10 Jan 2014 17:14
waarderingen: 1163
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor USSENTERPRISE » 30 Jan 2015 17:12

Beheerder schreef:
SanderK schreef:Dus nu ben je de volledige inzet (premie) verloren?
Heb je uw opties gewoon laten aflopen of nog verkocht om verlies te beperken?

Het was fictief dus ook niks verloren. Ik ben nog wel zoekende naar de best mogelijk manier om verlies te beperken op het moment dat het dreigt verkeerd te gaan. Misschien voor zowel de call en put een stoploss instellen zodat verlies van één van beiden beperkt is. Ik denk dat er dan wel een ander 'gevaar' is, de stoplosses zouden in theorie beiden geraakt kunnen worden en dus op beide opties een verlies kunnen geven.

Het is niet mogelijk om het risico te beperken zonder ook de mogelijke return te beperken. Stoplossen zetten op je opties zou ik zeker niet doen : je rekent met de straddle nu eenmaal op hevige swings van het onderliggende aandeel. Met wat pech schiet het eerst naar boven zodat je putoptie wordt uitgestopt en volgt daarna een crash (als bijvoorbeeld een negatief punt in de resultaten wordt gevonden) en dan heb je nog een stoploss op je call. Resultaat : verlies op beide opties terwijl je eigenlijk toch goed zat met je strategie.

Gebruikersavatar
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Berichten: 3906
Lid geworden op: 01 Jan 2012 20:51
waarderingen: 1756
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor Beheerder » 30 Jan 2015 17:54

Ja dat bedoelde ik in de laatste regel met het gevaar. Voordat ik een straddle in de praktijk ga brengen wil ik eerst de opzet goed hebben. Een andere belangrijke factor is het vinden van momenten dat een aandeel, index, etc. een heftige beweging gaat maken. Amazon.com was dan vandaag succesvol geweest maar niet alle aandelen bewegen sterk na het publiceren van cijfers.
Voor vragen of informatie kunt u rechts bovenaan de pagina op contact klikken

Gebruikersavatar
USSENTERPRISE
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3371
Lid geworden op: 10 Jan 2014 17:14
waarderingen: 1163
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor USSENTERPRISE » 01 Feb 2015 10:24

Beheerder schreef:Ja dat bedoelde ik in de laatste regel met het gevaar. Voordat ik een straddle in de praktijk ga brengen wil ik eerst de opzet goed hebben. Een andere belangrijke factor is het vinden van momenten dat een aandeel, index, etc. een heftige beweging gaat maken. Amazon.com was dan vandaag succesvol geweest maar niet alle aandelen bewegen sterk na het publiceren van cijfers.

Wat je stop loss betreft : de enige waterdichte methode is je maximaal aanvaardbare verlies gelijk stellen aan de som van de twee opties die je koopt.

Gebruikersavatar
MoneyMachine
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 37
Lid geworden op: 05 Jan 2015 19:02
waarderingen: 2
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor MoneyMachine » 02 Feb 2015 19:58

Beheerder schreef:Ja dat bedoelde ik in de laatste regel met het gevaar. Voordat ik een straddle in de praktijk ga brengen wil ik eerst de opzet goed hebben. Een andere belangrijke factor is het vinden van momenten dat een aandeel, index, etc. een heftige beweging gaat maken. Amazon.com was dan vandaag succesvol geweest maar niet alle aandelen bewegen sterk na het publiceren van cijfers.


Correct. Daarom dat een straddle pas winstgevend is wanneer ex post de volatiliteit hoger uitvalt dan de optieprijzen impliceren.
alea iacta est

Gebruikersavatar
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Berichten: 3906
Lid geworden op: 01 Jan 2012 20:51
waarderingen: 1756
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor Beheerder » 03 Feb 2015 19:45

Nog wat materie om te oefenen met een straddle. Komende donderdag komen 2 bedrijven nabeurs met kwartaalcijfers die volgens mij geschikt zijn voor deze constructie:

Nasdaq GoPro 4e Kwartaalcijfers - Nabeurs
NYSE Twitter 4e Kwartaalcijfers - Nabeurs

Bij GoPro zijn eventueel matige cijfers misschien al in de koers verwerkt maar als ik het goed heb vertonen beiden vaak na de cijfers een sterk opwaarts of juist neerwaarts koersverloop. Uiteraard ga ik donderdag voor het slot van de Amerikaanse beurs de straddles aangeven.

Heeft iemand nog advies welke soort opties in dit geval het beste aan te raden zijn? Dagopties, weekopties of maandopties?
Voor vragen of informatie kunt u rechts bovenaan de pagina op contact klikken

Gebruikersavatar
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Berichten: 3906
Lid geworden op: 01 Jan 2012 20:51
waarderingen: 1756
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor Beheerder » 06 Feb 2015 07:39

Gisteravond geen tijd meer gehad vanwege een verjaardag maar bij beiden had ik voor maandopties gekozen omdat die bij de meeste banken ook verkrijgbaar zijn. Daarnaast een strike zo dicht mogelijk bij de koers kort voor het slot:

Bij Twitter:

TWTR C FEB 2015 41,00 voor 3,11
TWTR P FEB 2015 41,00 voor 2,80

Bij GoPro:

GPRO C FEB 2015 54,00 voor 4,40
GPRO P FEB 2015 54,00 voor 4,30

De cijfers kwamen zoals eerder aangegeven nabeurs en de bewegingen zijn 'after hours' behoorlijk, voor Twitter +9,1% en GoPro -15,3.
Voor vragen of informatie kunt u rechts bovenaan de pagina op contact klikken

Gebruikersavatar
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Berichten: 3906
Lid geworden op: 01 Jan 2012 20:51
waarderingen: 1756
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor Beheerder » 06 Feb 2015 15:52

Beheerder schreef:Bij Twitter:

TWTR C FEB 2015 41,00 voor 3,11 6,00
TWTR P FEB 2015 41,00 voor 2,80 0,22

Bij GoPro:

GPRO C FEB 2015 54,00 voor 4,40 0,50
GPRO P FEB 2015 54,00 voor 4,30 7,50

Vooralsnog in de eerste 10 minuten na opening waren beide straddles nog niet winstgevend maar de forse beweging van beide aandelen is er wel.
Voor vragen of informatie kunt u rechts bovenaan de pagina op contact klikken

Gebruikersavatar
USSENTERPRISE
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3371
Lid geworden op: 10 Jan 2014 17:14
waarderingen: 1163
Contact:

Re: Optieconstructie: straddle

Berichtdoor USSENTERPRISE » 06 Feb 2015 16:23

Beheerder schreef:
Beheerder schreef:Bij Twitter:

TWTR C FEB 2015 41,00 voor 3,11 6,00
TWTR P FEB 2015 41,00 voor 2,80 0,22

Bij GoPro:

GPRO C FEB 2015 54,00 voor 4,40 0,50
GPRO P FEB 2015 54,00 voor 4,30 7,50

Vooralsnog in de eerste 10 minuten na opening waren beide straddles nog niet winstgevend maar de forse beweging van beide aandelen is er wel.


Wel wat teleurstellend, zulke grote bewegingen en nog niet winstgevend.