ETF's / trackers die inspelen op de VIX index

Wegwijs in trackers, ETF's en beleggingsfondsen, bespreek hier ook de afzonderlijke producten
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Berichten: 3631
Lid geworden op: 01 Jan 2012 20:51
Likes: 1607
Contact:

Re: ETF's / trackers die inspelen op de VIX index

Berichtdoor Beheerder » 10 Aug 2017 18:52

De beurs is geen 'rocket science', 7 augustus werd nog uitgelicht dat het aantal calls vs. puts op de VIX index sterk aan het oplopen was. Ook nog eens het gegeven dat augustus vaak volatiel is en de VIX index dan ook meer beweegt dan in andere maanden: http://beursig.com/2017/08/07/gaat-de-b ... ng-zorgen/

S&P500 VIX vandaag al +22%
Voor vragen of informatie kunt u rechts bovenaan de pagina op contact klikken


14-11-2014
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 112
Lid geworden op: 29 Dec 2017 16:39
Likes: 17

Re: ETF's / trackers die inspelen op de VIX index

Berichtdoor 14-11-2014 » 04 Jan 2018 21:31

Zie de bijgevoegde afbeelding, een grafiek op dagbasis. De breedte van de enkele jaren oude grafiek is 5702 pixels, en betreft 5702 handelsdagen vanaf het eerst mogelijke begin (steganografie is gebruikt, dus gebruikte waardes zijn bewaard in de afbeelding).

Zwart = MA-5 S&P 500
Grijs = VIX

De correlatie is "opvallend" en lijkt licht voorspellend, zonder optimalisaties van de vergelijkende MA-5.

Europees profiteren kan onder meer een beetje met de verkoop van opties, wanneer de volatiliteit hoog was en de onderliggende waarde minimaal relatief stabiel zou moeten zijn. Opties zijn dan eigenlijk te duur, omdat de VIX achter de feiten aanloopt. U incasseert dan een relatief hoge premie, die nog gebaseerd is op problemen uit het verleden. Was een index de afgelopen maand zeer volatiel, dan bestaat de kans op een hoog margin-percentage en dus een hogere optiepremie, omdat de index de afgelopen maand volatiel was. Hoger rendement, lager risico.